[1] - Survival probabilities for HIV infected patients through semi-Markov processes, Biometrical Letters, 2014 (Vol. 51 (2014), No. 1, 1896-3811);

[2] - Principio Contabile Internazionale IAS 19 Revised – Benefici per i dipendenti e principali variazioni apportate, M. Micocci, G. Magnoni, A. Boldi, S. Mussolin, Dirigenza Bancaria n. 162, Luglio – Agosto 2013

[3] - Le novità nell’attuazione delle politiche di investimento per i Fondi Pensione Complementari, M. Micocci, G. Magnoni, A. Boldi, , Dirigenza Bancaria n. 163, Settembre – Ottobre 2013

[4] - Il Rischio Operativo per le istituzioni finanziarie, M. Micocci, G. Magnoni, A. Boldi, , Dirigenza Bancaria n. 164, Novembre – Dicembre 2013;

[5] - Esperienze europee nel campo della Flexicurity, M. Micocci, G. Magnoni, A. Boldi, A. Lika, Dirigenza Bancaria n. 160, Marzo – Aprile 2013

[6] - Dalla Sicurezza Sociale alla Flexicurity, M. Micocci, G. Magnoni, A. Boldi, A. Lika, Dirigenza Bancaria n. 159, Gennaio – Febbraio 2013

[7] - Terzo Rapporto sulla Previdenza Privata Italiana, ADEPP, dicembre 2013.

[8] - Modelling HIV disease progression and effects of state at the time of institutionalization using phase type distribution con L. Garg, G. Masala, S. I. McClean, G. Cannas – Computer-Based Medical Systems (CBMS), 2012 - 25th International Symposium.

[9] - Euro, ma quanto mi costi? INPGI Comunicazione, Anno XXIX, Dicembre 2012

[10] - Gli Istituti e le Casse di previdenza negli anni della crisi, INPGI Comunicazione, Anno XXIX, Dicembre 2012

[11] - Criteri e limiti agli investimenti dei Fondi Pensione, con A. Lika, Dirigenza Bancaria n. 158, Novembre – Dicembre 2012

[12] - Secondo Rapporto sulla Previdenza Privata Italiana, ADEPP, Edizioni CISU, dicembre 2012.

[13] - Manuale di Matematica Finanziaria, con G.B. Masala, Edizioni CAROCCI, 2012

[14] - Il nuovo Decreto sui criteri e i limiti agli investimenti dei Fondi Pensione, con G. Magnoni, A. Lika, Dirigenza Bancaria n. 158, Novembre – Dicembre 2012

[15] - Valutazione del premio equo per una copertura LTC collettiva, con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 155, Maggio - Giugno 2012

[16] - Modalità di finanziamento e forme assicurative Long Term Care, con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 154, Marzo - Aprile 2012

[17] - A stochastic model for the sustainable investment policy in a defined benefit Pension Fund con G. Masala, G. Cannas, in corso di pubblicazione, 2012.

[18] - Economia, gestione e sostenibilità delle prestazioni LTC da parte dei Fondi Sanitari (parte prima), con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n.153, Gennaio – Febbraio 2012.

[19] - Primo Rapporto sulla Previdenza Privata Italiana, ADEPP, novembre 2011.

[20] - Prestazioni, rendimenti e fiscalità nei Fondi Sanitari, con G. Magnoni e T. Concas, Dirigenza Bancaria n.152, Novembre – Dicembre 2011.

[21] - Fisco e Fondi Sanitari, con G. Magnoni e T. Concas 2011, Dirigenza Bancaria n. 151, Settembre – Ottobre 2011.

[22] - La sostenibilità dei Fondi Sanitari Integrativi, con G. Magnoni e G. Di Stabile, Dirigenza Bancaria n. 147, Gennaio – Febbraio 2011.

[23] - Modelling HIV disease progression and effects of state at the time of institutionalization using phase type distribution con L. Garg, G. Masala, S. I. McClean, G. Cannas – in corso di referaggio.

[24] - Public and Private DC pension schemes, Termination Indemnities and optimal funding of pension system in Italy, in Pension Fund Risk Management: Actuarial and Financial Modeling, M. Micocci, G. Gregoriou e G.B. Masala (editors), Finance Series, Chapman Hall, USA, 2010.

[25] - La misurazione delle performance dei fondi pensione a contribuzione definita, con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 138, Luglio – Agosto 2010.

[26] - Pension Fund Risk Management: Actuarial and Financial Modeling, con G. Gregoriou e G.B. Masala (editors), Finance Series, Chapman Hall, USA, Gennaio 2010.

[27] - Quantifying reputational effects for publicly traded financial institutions, con G. Cannas, G. Flore, G. Masala, Journal of Financial Transformation, Vol. 27/2009.

[28] - Advanced Operational Risk Modeling in Banks and Insurance Companies, con G.B. Masala, in Investment Management and Financial Innovations, Vol. 2(c)/2009.

[29] - New Frontiers in Bank and Insurance Risk Management, di C. Angela, S. Carrillo Menendez, E. Navarro Arribas, F. Pressacco, R. Ottaviani, M. Micocci, (editors), McGrawHill, 2009.

[30] - L’IFRS 7 e gli obblighi di disclosures per gli strumenti finanziari, con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 138, Luglio – Agosto 2009.

[31] - Reputational effects of operational risk events for financial institutions con G. Cannas, G. Flore, G. Masala, M. Micocci, Proceedings AFIR, 2008; in New Frontiers in Bank and Insurance Risk Management, McGrawHill, 2009.

[32] - La revisione dei coefficienti di trasformazione pensionistici, con G. Magnoni e C. De Sanctis, Dirigenza Bancaria n. 137, Maggio – Giugno 2009.

[33] - Revisione dell’attuale regime di solvibilità per le imprese di assicurazione, con G. Magnoni e A. Boldi, Dirigenza Bancaria n. 136, Marzo – Aprile 2009.

[34] - Advanced models for the quantification of operational risk in financial institutions under the loss distribution approach, con C. Angela, G. Masala, Journal of Financial Transformation, Vol. 22 - March 2008.

[35] - Rischio operativo e rischio reputazionale nelle Istituzioni Finanziarie” con B. Oliverio e G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 134, Novembre – Dicembre 2008.

[36] - Reputational effects of operational risk events for financial institutions con G. Cannas, G. Flore, G. Masala, M. Micocci, Proceedings AFIR, 2008.

[37] - Economic Capital Management For Insurance Companies Using Conditional Value at Risk and a Copula Approach on R. Bisignani, G. Masala, M. Micocci, in “Handbook of Value at Risk”, Bloomberg Press 2008.

[38] - Simulazione di calcolo del Solvency Capital Requirement per una compagnia del ramo danni (parte seconda) con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 133, Settembre – Ottobre 2008.

[39] - Simulazione di calcolo del Solvency Capital Requirement per una compagnia del ramo danni (parte prima) con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 132, Luglio – Agosto 2008.

[40] - Asset & Liability Management e SCR di una Compagnia del Ramo Vita, con G. Magnoni, Dirigenza Bancaria n. 131, Maggio - Giugno 2008.

[41] - Pricing Credit Derivatives with a Copula-Based Actuarial Model for Credit Risk, con Giovanni Masala, Massimiliano Menzietti, in Credit Derivatives Handbook: Global Perspectives, Innovations, and Market Drivers Editors G.N. Gregoriou – P.U. Ali , McGrawHill, 2008.

[42] - La formula standard per la determinazione del Solvency Capital Requirement con G. Magnoni 2008, Dirigenza Bancaria n. 130, Marzo – Aprile 2008.

[43] - Advanced models for the quantification of operational risk in financial institutions under the loss distribution approach, con C. Angela, G. Masala, Journal of Financial Transformation, Vol. 22 - March 2008.

[44] - La solvibilità delle compagnie assicurative tra la vecchia normativa e Solvency II con G. Magnoni 2008, Dirigenza Bancaria n. 129, Gennaio – Febbraio 2008.

[45] - Advanced operational risk modelling for banks and insurance companies con C. Angela, R. Bisignani, G. Masala, M. Micocci, Proocedings of the XVII International AFIR Colloquium (Stockholm, giugno 2007).

[46] - Optimisation of conditional-VaR in an actuarial model for credit risk assuming a Student copula dependence structure con G. Masala, M. Menzietti, M. Micocci in Investment Management and Financial Innovations, Vol. 4, Issue 3/2007, pp. 39-71.

[47] - La valutazione e contabilizzazione delle stock options in base al principio contabile internazionale IFRS 2 Annali della Facoltà di Economia, Vol. XXII, 2006.

[48] - Economic capital management for insurance companies using conditional value at risk and a copula approach con G. Masala e R. Bisignani, ESI, Anno XVIII, n.3/2006.

[49] - Fiscalità, convenienza all'adesione ai fondi pensione e confronto con il trattamento di fine rapporto ESI, Anno XVIII, n.2/2006.

[50] - Fair value of life insurance liabilities with embedded options and under stochastic mortality con A. Boldi, working paper.

[51] - A Copula Based Actuarial Model for Credit Risk in a Multiperiod Framework con G. Masala e M. Menzietti, Economia, Società e Istituzioni n. 1/2006;

[52] - Esercitazioni di Matematica Finanziaria con G. Masala, S.M. Coppini, F. Spandonaro, C. Giordani e L. Fioravanti; Edizioni CISU, 2006;

[53] - Pricing Credit Derivatives with a Copula Based Actuarial Model for Credit Risk con G. Masala e M. Menzietti, Economia, Società e Istituzioni n. 1/2005 (Roma, aprile 2005);

[54] - Surrender Option Evaluation and Optimal Pricing of Insurance Life Contracts con A. Boldi, Congresso Nazionale degli Attuari, Bologna 2004 (Roma, febbraio 2005);

[55] - A Copula Based Actuarial Model for Credit Risk con G. Masala e M. Menzietti, Quaderni DPTEA n. 137, (Roma, dicembre 2004);

[56] - Optimisation of Conditional - VaR in an Actuarial Model for Credit Risk Assuming a Student Copula Dependence Structure con G. Masala e M. Menzietti, Risk Measurement and Control (2004);

[57] - Backtesting value at risk estimation with non gaussian marginals con G. Masala Proceedings of the IME 2004 International Congress (Roma, febbraio 2005);

[58] - Il rischio finanziario nei fondi pensione Relazione invitata, Atti del IV Convegno Enpav, 23 - 25 ottobre 2003, (Roma, giugno 2004).

[59] - La valutazione del TFR in vase allo IAS 19 Il Giornale del Revisore, Anno XXVIII/1 Gennaio/Febbraio 2004 (Milano, febbraio 2004)

[60] - Dipendenti: come calcolare il TFR del futuro, articolo divulgativo pubblicato sul quotidiano Il Denaro del 20 gennaio 2004 (Napoli, gennaio 2004).

[61] - Le garanzie dei fondi pensione: un modello di valutazione con altri autori, Diritto ed Economia dell'Assicurazione, Anno XLVI, Vol.1/2004 (Milano, aprile 2004).

[62] - Pension schemes with a minimum guarantee: the pricing in the case of two underlying variables and stochastic interest rates con A. Perrotta e P. Pellizzari, Atti del VI Congresso di Scienza e Tecnica delle Assicurazioni, Bologna 18-20 gennaio 2004 (Roma, gennaio 2005).

[63] - La gestione finanziaria dei fondi pensione con F. Gismondi, Edizioni Il Sole 24 Ore (Milano, febbraio 2004).

[64] - A lifestyle strategy of investment for defined contribution pension funds con A. Perrotta, Economia, Società e Istituzioni n. 3/03 (Roma, gennaio 2004).

[65] - International accounting standard IAS 19 and the actuarial valuation of termination indemnity funds (TFR funds) of italian firms con F. Gismondi e V. Lovecchio, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXVI (Roma, dicembre 2003);

[66] - Value-at-Risk estimation using a copula approach con G.B. Masala, Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari a.a. 2003/04, Franco Angeli Editore (Milano, febbraio 2005).

[67] - Pricing index linked policies with basket cliquet options embedded using a copula approach con G.B. Masala, Economia, Società e Istituzioni n. 2/03 (Roma, settembre 2003);

[68] - Argomenti propedeutici al corso di Matematica generale con G.B. Masala, CISU (Roma, luglio 2003);

[69] - Pricing pension fund guarantees using copulas con G.B. Masala, Proceedings of the AFIR International Congress (Maastricht, settembre 2003);

[70] - Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali - aspetti economico finanziari ed attuariali con M.A. Coppini, CISU (Roma, Settembre 2002);

[71] - Insurance and copulas: an application to indemnity claims con G.B. Masala, Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari a.a. 2002/03, Franco Angeli Editore (Milano, febbraio 2003).

[72] - La valutazione attuariale del TFR in base al principio contabile internazionale IAS 19 Economia, Società e Istituzioni n. 1/2002 (Roma, aprile 2002).

[73] - A comparison between two actuarial models for credit risk Proceedings of the fourth Italian - Spanish conference on financial mathematics - Alghero, 28 giugno - 1 Luglio 2001 (Sassari, luglio 2001).

[74] - Demographic risk and financial risk in the management of pension funds (con M.A. Coppini) Proceedings of the second Italian - Spanish conference on financial mathematics - Napoli, 1 - 4 Luglio 1999 (Napoli, luglio 2001).

[75] - Dalla ripartizione alla capitalizzazione (con M.A. Coppini) Sistema Previdenza n. 202-203/2001 (Roma, luglio 2001).

[76] - Rischio demografico e rischi economici nella gestione dei fondi pensione (con M.A. Coppini) Economia, Società e Istituzioni n. 3/01 (Roma, novembre 2001).

[77] - M.A.R.C.: an actuarial model for credit risk Proceedings of the XXXIst International ASTIN Colloquium (Porto Cervo, Giugno 2000).

[78] - Nuova fiscalità e convenienza all'adesione ad un fondo pensione Economia, Società e Istituzioni n. 3/00 (Roma, dicembre 2000).

[79] - La valutazione di un contratto per la protezione dal rischio finanziario per un Fondo Pensione Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXII (Roma, dicembre 1999).

[80] - Financial risk and demographic risk in the management of pension funds (con M.A. Coppini) Economia, Società e Istituzioni n. 2/99 (Roma, settembre 1999).

[81] - Complementi al Corso di Matematica Finanziaria. Modelli applicativi per le scelte di investimento CISU Editrice; (Roma, settembre 1999).

[82] - A comparison amongst different methods of calculation for probability distribution of actuarial cash flows con A. Tomassetti; Journal of Statistics and Management Sciences; Vol. 2, No. 1 (New Delhi, marzo 1999).

[83] - Un modello attuariale per la valutazione e la gestione del rischio creditizio Atti del XXIII Convegno AMASES (Rende, settembre 1999).

[84] - Reti neurali e longevity risk (con G. Rotundo) Atti del XXIII Convegno AMASES (Rende, settembre 1999).

[85] - Modelli di controllo del rischio di un portafoglio crediti: i modelli attuariali in Il rischio creditizio. Misura e controllo a cura di G. Szego e F. Varetto; Edizioni UTET; (Omegna, giugno 1999).

[86] - On the dependence amongst actuarial present values under stochastic interest rates Atti del XXII Convegno AMASES (Genova, settembre 1998).

[87] - Leggi di capitalizzazione stocastiche e Fondi Pensione (con M.A. Coppini) Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative n. 37 - Università degli Studi La Sapienza di Roma (Roma, ottobre 1999); anche in Atti del Congresso Italiano degli Attuari - Milano 14-16 ottobre 1998 (Roma, giugno 2000).

[88] - The comparison of C++ and Mathematica in the generation of pseudo random numbers con A. Manna e A. Tomassetti; ACM SIGAPL APL Quote Quad Volume 29 , Issue 3 (New York, March 1999).

[89] - The use of Markov discontinuous processes in the pricing of derivative securities: the application of APL; ACM SIGAPL APL Quote Quad Volume 29 , Issue 3 (New York, March 1999)..

[90] - Metodi stocastici per la gestione finanziaria dei Fondi Pensione Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXI, 1998 (Roma, dicembre 1998).

[91] - Il calcolo del Value at Risk per un portafoglio azionario: alcune considerazioni empiriche Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative n. 37 - Università degli Studi La Sapienza di Roma (Roma, luglio 1998).

[92] - Aspetti tecnico attuariali nella contabilizzazione delle poste tecniche inerenti i Fondi Pensione interni con M. Menzietti e F. Vecchio; collana Seminari del Dipartimento SEFEMEQ - Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma marzo 1998).

[93] - Lo SMALT 2 - schema macroeconomico a lungo termine con G.Laina, M.C. Mercuri ed E. Montebugnoli in Una proiezione degli oneri della sicurezza sociale per gli anni 1997-2010 ed i riflessi sul sistema economico italiano con i modelli MASS4 + SMALT 2; Rassegna dei lavori dell'ISCO n.3/97 (Roma, ottobre 1997).

[94] - L'interazione tra dinamiche stocastiche dei rendimenti e della mortalità: alcune considerazioni sulla valutazione della redditività di una polizza Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative n. 33 - Università degli Studi La Sapienza di Roma (Roma, marzo 1998), anche in Atti del Congresso Italiano degli Attuari; - Milano 14-16 ottobre 1998 (Roma, giugno 2000).

[95] - L'evoluzione stocastica del patrimonio di un Fondo Pensione in ipotesi alternative sul disturbo aleatorio Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Finanziarie Economiche ed Assicurative n.27 - Università degli Studi La Sapienza di Roma (Roma, dicembre 1997).

[96] - On the measure of the variability of yearly financial flows in Pension Funds; the comparison of two different calculation methods Proceedings of the XXVI International Congress of Actuaries - Birmingham - (Birmingham, giugno 1998).

[97] - Esercitazioni di Matematica Finanziaria II con R. Roberti; CISU Editrice (Roma, novembre 1997).

[98] - La previdenza complementare Spagnola e quella Italiana: un confronto quantitativo Rivista Inpdap n.6/1997 (Roma, gennaio 1998).

[99] - Alcune considerazioni sulla gestione del rischio finanziario in condizioni stocastiche da parte di un Fondo Pensione sunto negli Atti AMASES 1997.

[100] - In tema di redistribuzione operata dalla sicurezza sociale: gli esiti della riforma del sistema previdenziale italiano Quaderni ISE n. 102 LUISS (Roma, giugno 1997).

[101] - La previdenza complementare Inglese e quella Italiana: un confronto quantitativo Rivista Inpdap n.3/1997 (Roma Giugno 1997).

[102] - Un modello individuale per la valutazione della redditività di un Fondo Pensione con S. Coppini; Atti del V Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni - Torino 1-3 dicembre 1996 (Torino, dicembre 1996).

[103] - Esercitazioni di Matematica Finanziaria con S. Coppini, F. Spandonaro, M. Giordano; CISU Editrice (Roma, gennaio 1997).

[104] - L'utilizzo dei multi index model per la selezione degli investimenti dei Fondi Pensione Quaderni del Dipartimento S.E.F.E Me.Q. Università Tor Vergata (Roma, marzo 1997).

[105] - La contabilizzazione delle poste tecniche inerenti i fondi pensione in base al principio contabile internazionale IAS 26 Rivista AssiNews (Pordenone, ottobre 1996).

[106] - Aspetti tecnico attuariali e selezione degli investimenti per i Fondi Pensione Quaderni I.S.E. n. 99 LUISS (Roma, giugno 1996); anche in Atti del Congresso Italiano degli Attuari - Milano 14-16 ottobre 1998 (Roma, giugno 2000).

[107] - La previdenza complementare in Germania Rivista INPDAP n.1/1996 (Roma, febbraio 1996).

[108] - Considerazioni in margine al rendimento degli investimenti dei Fondi Pensione Rivista INPDAP n.4/1995. (roma, settembre 1995)

[109] - Una diversa caratterizzazione del rischio di un portafoglio azionario in Problemi di investimento nei Fondi Pensione LUISS - CNR (Roma, marzo 1996).

[110] - Problemi di investimento nei Fondi Pensione insieme a Di Lazzaro, Coppini, Spandonaro; LUISS - CNR (Roma, marzo 1996).

[111] - Alcune considerazioni sugli investimenti azionari dei Fondi Pensione e la proposta di un modello di scelta Quaderni ISE n. 88 LUISS (Roma, novembre 1994).

[112] - Note sulla valutazione di alcuni titoli guida del mercato borsistico italiano Quaderni ISE n. 78 LUISS (Roma, luglio 1993).